tener 2 componenentes visuales activos a la vez

[JXJ]

no te entiendo

del dbgrid, casi no lo he usado

¿quieres que al iniciar tu aplicacion o al mostrarse el form
este activa la primera celda de tu DBGrid?

puedes cambiar de control activo. en el evento onchange de tu edit.
poniendo algo como esto..

DBGrid.setFocus

'¿quieres que despues de que realizaste tu consutla el dbgrid se marque
el codigo del cliente?

si ya sabes mas o menos que posicion ocupa en tu tabla el codigo del cliente
digamos la tercera.

podrias colorear esa celda.