Crear evento a un componente creado en ejecución

[roman]

¡Oh! Disculpa. No había visto que está definiendo tu propio componente. El método debes definirlo en la declaración de TPanel1 e implementarlo en la zona implementation de ese mismo componente:

Código Delphi [-]
interface

type
  TPanel1 = class(TPanel)
  private
    procedure Click(Sender: TObject)
  end;

implementation

procedure TPanel1.Click(Sender: TObject)

end.

// Saludos