Imagen para un componente de la paleta en Delphi 2009

[delphi.com.ar]

No doy nada por sabido, por lo que digo: el DCR debe ser una archivo de recursos, puedes hacerlo a la antigua, creando un archivo .RC con una estructura similar a:

TMYEDIT RCDATA "c:\......\archivo.bmp"

Y compilarlo:

brc32 -r -v MiArchivo.rc MiDestino.res

Si tienes un paquete, puedes tener todas las imágenes en un único archivo donde el nombre del RC_DATA debe ser el mismo que el nombre de la clase. Los que tengo generados los tengo todos con mayúsculas, y son bitmaps de 24x24x4bits donde el primer pixel del bitmap (arriba a la izquierda) es el que es considerado "transparente". No se si esto último que digo es un requerimiento, pero así los tengo funcionando.
Si es un único componente, debes cumplir con lo que dice Al González, y es importante que la estructura del recurso sea similar a lo que comenté anteriormente.

Saludos!