Sugerencias?...

[rgstuamigo]

Yo trabajo con la versión 6 de C++Builder y segun la ayuda ,el componente TADODataSet sólo sirve para selecionar datos(Select) y no para Actualizar(Update) o para Borrar(Delete)
Textualmente la ayuda dice así:

De la ayuda de C++Builder 6 >
...
Use the TADODataSet component's CommandText property to retrieve the dataset, specifying either a table name or an SQL statement (SELECT only ). TADODataSet is not capable of issuing Data Manipulation Language (DML) SQL statements that do not return result sets (like DELETE, INSERT, and UPDATE). For this use a component like TADOCommand or TADOQuery.

En otras palabras lo que debes usar es un componente TADOQuery..
Ahh.. y otra cosa ..segun observo en lo personal tu Consulta SQL no la entiendo , ya que al final de la consulta estas agregando un

Código SQL [-]
...
Select * FROM DiabetesMellutis_AnualMunicipios; 

lo cual no me cuadra con qué propósito haces eso; aparte que en ningun momento veo que estes concatenando (para concatenar String se usa el simbolo "+") los pedazos(por así decirlo) de la consulta SQL..
Saludos...