Se puede? (Filtrar desde dentro de un DBGrid?)

[ecfisa]

Hola.
Tal como dice Neftali el tema pasa por capturar un evento para buscar y filtrar el resultado.
Podrías usar el evento OnSetText del campo asociado, y realizar allí los pasos pertinentes.

Con un TTable:

{ TTABLE: Usando DBDEMOS, customer.db }
procedure TForm1.Table1StateSetText(Sender: TField; const Text: String);
begin
   with Table1 do
   begin
      DisableControls;
      Filter:=Format('[%s] %s %s', ['State', '=', QuotedStr(Text)]);
      Filtered:= True;
      EnableControls;
      Append;
   end;
 
end;

Con un TIBTable:

{ TIBTABLE: Usando EMPLOYEE.GBD, CUSTOMER}
procedure TForm1.IBTable1COUNTRYSetText(Sender: TField;
const Text: String);
begin
   with IBTable1 do
   begin
      DisableControls;
      Filter:= Format('%s %s %s',['COUNTRY', '=' ,QuotedStr(Text)]);
      Filtered:= True;
      EnableControls;
      Append;
    end;
end;

Con algunas modificaciones no veo problema para que funcione con un IBDataSet.
Faltarían asimismo ajustar OnKeyPress del DBGrid (mayúsculas o minúsculas) y algún detalle más que puedas encontrar.

Saludos.