Evento onExit()

[[escafandra]]

Si he entendido bien tu pregunta, yo haría algo como esto:

void __fastcall TForm1::Edit1Exit(TObject *Sender)
{
  if(Button1->Handle == GetFocus())
    Beep();
}

Sólo sonará si la salida del Edit es pulsando el botón Button1.

Saludos.