Cualquier consulta es más rápida cuando utilizas "joins", yo te recomendaría que les dieras una buena revisada para que llegaras a entenderlos. Así estaba yo al principio, todo lo hacía con subconsultas o todas las tablas en el from. Cuando llegue a entender los "joins", me evite muchos dolores de cabeza.
Solo los productos que esten en todas las categorías seleccionadas:
Código SQL
[-]
Select P.ID, P.Nombre
From Productos P
Join Categorias C on P.ID = C.IDProducto and C.IDCategoria in (a, b, c)
Group by P.ID, P.Nombre
Si quisieras ver el detalle, simplemente quitas el "Group By", cosa que no podrías hacer con la subconsulta.
Si quieres todos los productos sin importar las categorías, simplementa cambias el "join" por un "left outer join" y listo, con la subonsulta, tendrías que modificar varias cosas, si no es que toda la consulta.
Eso sin considerar que con el join es solo una consulta, no varias, lo que implica un mejor desempeño. Y todavía podrías filtrarla utilizan un where.. en fin, infinidad de opciones.
Como dije, yo te recomendaría que le diras una buena revisada a los "joins"....