manejo de threads ...

[ecfisa]

Tenía la misma duda que Neftali, de ahí mi pregunta anterior.

Por que si se trata solamente de avisar al usuario que se está intentando conectar a la base de datos, bastaría con usar un form no modal con (por ejemplo) un Label para el mensaje, algo como:

Código Delphi [-]
  Form2 := TForm2.Create(Self);
  Form2.Label1.Caption := 'Intentando conectar con la base de datos';
  Form2.Show;
  Form2.Refresh;
  // Intentar la conxión
  ...
  try
    ZConnection1.Connected := True; 
    ...
  except
    ShowMessage('No se puede establecer la conexión con la base de datos');
    ...
  end;
  Form2.Free;
  ...

No uso Zeos, así que el código está redactado sobre el mensaje, es a fin de darte una idea.

Saludos