Iconos y colores en controles fallan

[aguml]

Es un TLabel de la VCL estandar. He creado una etiqueta la cual funciona como un link a una página y la idea es que al poner el puntero encima se comporte como un link y para ello se usa ese cursor. La verdad es que no entiendo como viene en el desplegable del cursor en la propiedades del TLabel y no es válido. Lo probé con el form y algunos componentes más y no era válido en ninguno. ¿La única solución sería descargarme el cursor y meterlo en los recursos para usarlo desde allí?