Excepcion al comparar una clase en un if

[roman]

Sería interesante que nos contaras qué tipo de excepción se genera.

Mientras tanto te comento que siendo TTable y TQuery descendientes de TDataSet y dado que el método Close (así como Open) está definido desde este ancestro común, puedes simplificar tu rutina:

Código Delphi [-]
procedure CerrarDatasets(ADM: TDataModule);
var j:Integer;
begin
with ADM do
  begin
  for j := 0 to ComponentCount - 1 do
    begin
    ShowMessage(Components[j].ClassName);

    if (components[j] is TDataSet) then
      TDataSet(components[j]).Close;
    end;
  end;
end;

Nota además que el uso del operador as es innecesario ya que este operador básicamente es una combinación del operador is con el moldeo de tipos normal, y dado que previamente usas is estarías haciendo una doble verificación.

// Saludos