El acceso directo funciona distinto que el ejecutable

[Garada]

Efectivamente, debes configurar el directorio de inicio en la configuración del acceso directo.

Pero es posible que estés abriendo el INI sin especificar la ruta y por eso el programa lo busca en el directorio de inicio.
Prueba a añadir la ruta del EXE al abrir el INI, p.e.:

Código Delphi [-]
IniFile := TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'Fichero.ini');

Y así no tienes que configurar nada a mano.