Crear un hueco en blanco en el DBLookupcombobox

[roman]

Una forma de hacerlo:

Combo.DataSource.DataSet.Edit;
Combo.DataSource.DataSet.FieldByName(Combo.DataField).Clear;
Combo.DataSource.DataSet.Post;

Para lo de interceptar la tecla usa el evento OnKeyDown.

Por otra parte, no sé desde que versión de Delphi viene pero en la 7 el dblookupcombobox tiene la propiedad NullValueKey a la que le asignas la tecla que deseas de manera que al oprimirla hace exactamente lo que deseas sin necesidad de más código.

// Saludos