Evitar cerrar una ventana

[Ubed]

Hola, se que es muy facil pero ahora mismo no lo recuerdo.

¿Como hago para que cuando cierre una ventana me pregunte si estoy seguro y si le digo que no abortar esa salida?

Código Delphi [-]
if MessageDlg('Se va a cerrar la ventana ¿Quieres continuar?', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0)=mrNo then
  (¿Que debo poner aqui?);